Modification de la page 404, vous êtes redirigé vers un moteur de recherche, les moteurs de recherche sont modifiés etc.
De plus, certaines informations personnelles peuvent être enregistrées comme les sites que vous consultez.
Enfin comme tout barre d'outils, elle peut ralentir l'ordinateur et poser des problèmes.
D'autant plus qu'en général, vous avez déjà plusieurs barres d'outils, en rajouter est stupide car elles offrent les mêmes fonctionnalités et ne peuvent que poser des problèmes.
Cette barre d'outils n'est pas un malware en soi (enfin à voir pour ce qui est de la confidentialité - certains vendors peuvent la considérer comme telle) mais peut poser des problèmes.
Cette barre d'outils est proposée lors de l'installation de divers programmes (comme par exemple Free Video Converter).
On arrive sur cette fenêtre qui propose la barre d'outils... L'utilisateur qui fait suivant bêtement sans lire va alors installer la barre d'outils.

Au niveau des confidentialités, il est écrit que les informations comme les adresses IP et sites que vous consultez seront enregistrés.

Search Settings modifie les paramètres du navigateur comme le site de recherche lorsque vous entrez une adresse WEB erronée, le moteur de recherche par défaut

Les lignes HiJackThis ajoutées par la barre d'outils :
Celle-ci se désinstalle très bien par ajout/suppression de programmes du panneau de configuration.R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb128\SearchSettings.dll
O2 - BHO: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb128\SearchSettings.dll
O3 - Toolbar: Dealio Toolbar - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files\Dealio Toolbar\DealioToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
Sinon pour information, Malwarebyte's AntiMalware et Combofix suppriment la barre d'outil en question.

A l'avenir, évitez d'accepter des barres d'outils lors de l'installation des programmes, très souvent, ces barres d'outils sont inutiles (les navigateurs actuels remplissent leur rôle) ou sont soient limites.
Ces barres d'outils ne servent qu'à fidéliser les internautes à des services (Google, Yahoo etc).
Pour s'en protéger, soyez vigilant et lisez les conditions d'utilisation.
Activez la détection des PUP/LPI sur votre antivirus.
Pour plus d'informations, voir l'article Les Toolbars, c'est pas obligatoire!